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期权市场成交量小幅缩量

发布日期:2017年06月06 浏览次数:次  编辑:鼎金金服

 周一上证综指低开低走,尾盘报收于3091.66点,跌幅0.45%。上证50指数领跌,跌幅为1.01%。两市成交量3219.6亿元,减少192.7亿元,持续缩量,创下二季度成交量最低水平。从盘面看,前期涨幅较大的板块遭遇回调,包括银行、非银行金融、石油石化、食品饮料等行业板块领跌。题材板块普涨,PM2.5指数、页岩气和煤层指数等领涨。期指方面,IH合约大幅下降,跌幅高达1.31%,但IC合约的反弹力度并不大,仅涨幅0.33%,略弱于现货中证500指数的涨幅。标的资产方面,50EIF跳空下行,跌幅高达1.13%,尾盘报收于2.442,但成交量仅仅小幅增至223.61万手,增加15.61万手。

  期权市场成交量小幅缩量,全日累计成交659078张期权合约,较上一交易日减少5964张合约。其中,认购期权成交351040张,较上一交易日减少8.77%。认沽期权成交308038张,较上一交易日减少9.92%。日成交量PCR大幅增至0.877,上一交易日为0.728,表明市场担忧50ETF回调风险的释放。持仓方面,上证50ETF期权总持仓量小幅增至1702384张,增加19862张。值得注意的是,周一已经是连续第五个交易日认沽期权持仓量超过认购期权持仓量,表明投资者的防范风险意识在增强。6月认购期权与认沽期权成交量最大的合约均集中在6月2.45合约上,短期内将围绕2.45一线开展多空争夺。

  标的资产30日历史波动率12.11%,较上一交易日有所增加。认购期权隐含波动率持续上行,而认沽期权隐含波动率小幅下行,两者差异缩小。认购期权定价偏低的局面得到改善,此前建议的买入认购期权策略可止盈离场。平值期权方面,50ETF购6月2.45期权的隐含波动率为9.93%,较上一交易日增加0.87个百分点;50ETF沽6月2.45期权的隐含波动率为12.00%,下降0.38个百分点。
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  在政策面利好的接连刺激下,市场的天平持续往中小创倾斜。相较于失守3100点后震荡走弱的沪指,创业板在周二早盘依旧表现相对强势。不过就在市场呈现出典型的沪弱深强走势背后,我们也发现了这样一处不和谐的地方:

  从早盘走势来看,主力意见明显产生巨大分歧。一方面是前期资金深度介入的一二线蓝筹不甘心就此回落,多头在尝试进行反扑,既有美的电器、格力电器等绩优蓝筹再度走强,也有上证50权重在早盘一度冲高;而另一方面是直接受益于减持新规出台和放缓IPO的中小创在探底回升后持续反弹。但在市场持续处于存量乃至缩量博弈的背景下,主力资金的各自为战带来的直接结果就是场内难以形成一致的做多合力,也让面临选择的观望资金无所适从。而一旦资金高位承接乏力,市场整体震荡回落也就在所难免。

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